[Gretl-users] ARIMA forecast (very) strange behavior

Hélio Guilherme helioxentric at gmail.com
Tue Sep 30 17:15:30 EDT 2014


Hello,

I tested your script and data, without the --x-12-arima option (because I'm
with Linux), and worked fine:
gretl versão 1.10.0cvs
Sessão atual: 2014-09-30 22:11

? open "Exemplo.gdt"

Lido o ficheiro de dados /home/helio/gretl/Exemplo.gdt
periodicidade: 12, máxobs: 480
intervalo das observações: 1980:01 a 2019:12

Lista das 2 variáveis:
  0) const         1) ipc_dive_m

? smpl 2004:10 2011:10
Intervalo completo dos dados: 1980:01 - 2019:12 (n = 480)
Amostra atual: 2004:10 - 2011:10 (n = 85)

? arima 0 0 1 ; 1 0 0 ; ipc_dive_m

Funções calculadas: 46
Cálculos de gradientes: 12

Modelo 1: ARMA, usando as observações 2004:10-2011:10 (T = 85)
Estimado usando o filtro de Kalman (Máxima Verosimilhança (ML) exacta )
Variável dependente: ipc_dive_m
Erros padrão baseados na Hessiana

             coeficiente   erro padrão      z      valor p
  ---------------------------------------------------------
  const       0,407476      0,0742870     5,485    4,13e-08 ***
  Phi_1      −0,0507680     0,108372     −0,4685   0,6395
  theta_1     0,549245      0,0886602     6,195    5,83e-10 ***

Média var. dependente   0,410204   D.P. var. dependente    0,544479
Média de inovações      0,001229   D.P. das inovações      0,463257
Log. da verosimilhança −55,39961   Critério de Akaike      118,7992
Critério de Schwarz     128,5698   Critério Hannan-Quinn   122,7292

                        Real  Imaginária    Módulo  Frequência
  -----------------------------------------------------------
  AR (sazonal)
    Raiz  1         -19,6974     0,0000    19,6974     0,5000
  MA
    Raiz  1          -1,8207     0,0000     1,8207     0,5000
  -----------------------------------------------------------

# --x-12-arima
? fcast 2011:11 2011:11

 Para intervalos de confiança a 95%, z(0,025) = 1,96

           ipc_dive_m      predição   erro padrão        intervalo a 95%

 2011:11          0,23         0,36        0,463        -0,55 -     1,27

  Estatísticas da avaliação da Predição

  Erro Médio                       -0,13221
  Erro Médio Quadrado               0,017479
  Erro Unitário Médio Quadrado      0,13221
  Erro Médio Absoluto               0,13221
  Erro Médio Percentual            -57,482
  Erro Médio Percentual Absoluto    57,482
  U de Theil                        0

---
Hélio


On Tue, Sep 30, 2014 at 9:29 PM, <henrique.andrade at bb.com.br> wrote:

> Dear Gretl Team,
>
> Please take a look at the following (very simple) script:
>
> <hansl>
> open "Exemplo.gdt"
>
> smpl 2004:10 2011:10
>
> arima 0 0 1 ; 1 0 0 ; ipc_dive_m --x-12-arima
> fcast 2011:11 2011:11
>
> <hansl>
>
> It gives me infinite values for the sum of squared residuals and a very
> strange behaviour of the forecasted value (9,87378e+307). The ipc_dive_m is
> an inflation measure from Brazil.
>
> Best regards,
> *Henrique Coêlho de Andrade*
>
> Diretoria de Estratégia e Organização
>
> Divisão de Cenários e Estudos Macroeconômicos
>
> Banco do Brasil
>
> henrique.andrade at bb.com.br
>
> Tel.: (61) 3102-6911
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